秦皇岛小说

第1章 远超市场收益的量化投资(第1页)

引言

当前的中国资本市场中,基于量化理论的投资品越来越多。

其实我们所熟知的指数etf基金就是来自量化,还有我们不太熟悉的对冲基金,战略贝塔etf基金等也是量化投资的代表。

一、什么是量化投资?

简单来讲,量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去践行投资理念、实现投资策略的过程。

所谓的量化就是通过市场中海量的数据客观的分析决策,利用模型现投资机会,从而避免了人为主观因素及情绪干扰,以获取稳定收益为目的。

也就是说先需要设定一个规则,满足什么条件的情况下我们买入哪些投资标的,在什么情况下需要及时卖出和更换,这些条件可以通过计算机程序设置好,出现买入和卖出信号时计算机程序就会提示,而投资者按照提示买卖即可。

随着量化投资的快展和计算机技术的更新迭代,近年来已出现智能的量化投资工具,不再需要人为操作。

二、量化投资的基本原理

提到学习量化投资,新学习的小伙伴可能会觉得高深莫测,需要熟练掌握高等数学和计算机程序。

其实量化投资的基本原理并不复杂。

它基于大量的历史数据和统计模型,通过分析数据中的模型和趋势,寻找胜率较大的投资机会,而不是依赖于个人主观判断和情绪。

量化投资的基本原理可以概括为以下几点:

(一)数据收集与整理:

量化投资依赖于大量的市场数据,包括价格、成交量、财务数据,资金流向等等。

所以这些数据需要准确地收集、整理和存储,以备后续分析使用。

就比如,医生在给病人诊断之前要对病人的身高,体重,血压,血糖,心电图,既往病史等等这些数据进行收集整理。

(二)模型开与验证:

有了大量的数据,还需要根据一定的原则构建量化投资模型。

量化投资使用数学和统计模型来捕捉市场中的模式和规律,然后根据模型对股票的买卖条件,个股仓位,调仓周期进行明确的规定。

通过历史数据的回测和验证,评估模型的有效性和稳定性,以确保模型能够在未来的市场环境中有效运行,定期进行策略轮动,获取更多额收益。

这就好比医生看了病人的检查指标,根据人类医学库中的经验和统计,哪些指标是正常的?哪些指标是低于或者高于正常范围内的?

然后根据各项数据来综合判断属于什么病症,然后才能对症下药。

(三)策略执行与风险管理:

一旦开出有效的模型,就需要编写算法并执行策略。

这通常涉及到自动化交易系统的建立,以实时监测市场情况和执行交易指令。

同时,风险管理也是量化投资的重要组成部分,包括设置止损点、控制资金规模和多样化投资组合等。

三、量化投资的特点

(一)纪律性

所有的量化投资策略决策都是依据模型做出的。

纪律性就是必须要依靠模型并相信模型,每次决策之前,先要运行模型,根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。

量化投资模型一般有三种类型:

一是大类资产配置模型、根据大类资产配置决定股票和债券等的投资比例。

请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则将出现无法翻页或章节内容丢失等现象。

热门小说推荐
基本剑术

基本剑术

地球毁灭,人类危急,生死存亡之际,可怕的意外和灾难,永远不知道是哪个先来。唐安觉得,他就是一个普通人,天塌了,有个子高的人去顶,可有一天他发现,他成了那个个子最高的人。...

魏雅的悠闲生活

魏雅的悠闲生活

作为光芒大陆上威名远播的法师,西尔维娅在突破法神时候被一天外系统砸中,身陨后穿越到现代。素来避世而居的西尔维娅,在现代开始了鸡飞狗跳的生活...

黑莲花在年代文赢麻了

黑莲花在年代文赢麻了

8月27日入v,入v当天3万大更掉落,v后9点日万。接档文八十年代吃货指北求预收,谢谢大宝贝们本文文案黎叶穿越为被穿书者篡改人生的年代文女主。在文中,黎叶本为男主的妻子,拥有幸福的一生,却被...

全民武道

全民武道

地球空间实验失控,是灭亡的前兆,还是进化的曙光?萧南只想问一句,敢不敢让我摄个影?你的天赋技能血脉一切的一切,全都是我的,我的。...

男卑女尊修仙界

男卑女尊修仙界

方舟穿越到一个男卑女尊的修仙界。这个世界,流氓是女的,色魔是女的,修仙是女的,连开天辟地的创世神都是女的。作为一个走到哪都被觊觎的靓仔,方舟压力很大。女孩们都想跟他一起玩,还想抓他回去玩。为了小命着想,方舟不得不化身钢铁猛男,抵抗到底。滚开你们这些臭女人,不要打扰我修仙!...

每日热搜小说推荐